CORRELATION

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Source: http://www.peiresc.org/DINER/Lexique.pdf

 

La corrélation est la relation qui existe entre les caractères de deux objets ou de deux évènements sans avoir en général une formulation fonctionnelle explicite. La présence de certains traits dans une partie implique l'existence de certains autres traits dans l'autre. La connaissance d'une partie entraîne une certaine connaissance de l'autre. La recherche de corrélations représente souvent un palliatif à l'impossibilité d'établir des relations de cause à effet. On se rabat alors sur la confrontation de deux phénomènes pour voir s'il apparait que l'évolution de l'un est liée à celle de l'autre. La modélisation par ordinateur utilise la corrélation entre le modèle et les faits pour valider le modèle. En théorie des probabilités on définit la corrélation entre deux variables aléatoires comme la valeur moyenne du produit entre la différence entre chaque variable aléatoire et sa valeur moyenne. Pour des fonctions aléatoires cette corrélation prend la forme d'une fonction de corrélation. Le coefficient de corrélation est le rapport de la corrélation au produit des racines carrées des dispersions de chaque variable aléatoire. Si les variables aléatoires sont non corrélées elles sont indépendantes, mais le contraire n'est en général pas vrai. Si le coefficient de corrélation est égal à zéro les variables aléatoires sont dites non corrélées. S'il y'a entre les variables aléatoires une relation linéaire, le coefficient de corrélation est égal à + ou – 1. En général sa valeur absolue est inférieure à 1.